Carlos
Участник
|
# Дата: 8 Май 2008 05:23 - Поправил: Carlos
Ответить
Для понимания поведения стоимости опционов необходимы базовые знания греков, их основных свойств и характеристик.
Дельта
Дельта представляет собой отношение изменения цены опциона, к изменению цены базисного актива. Она показывает, в какой мере изменится премия опциона при изменении цены базового актива на один пункт.
Гамма
Гамма представляет собой отношение изменения дельты опциона к изменению цены базисного актива. Она показывает, в какой мере изменится значение дельты опциона при изменении цены базового актива на один пункт.
Тетта
Тетта измеряет чувствительность опционной премии ко времени, оставшемуся до истечения опциона. Она представляет собой ту часть временной стоимости, которая распадается ежедневно.
|
